Què explica la diferència entre un banc i un palanquejament no bancari a l’Índia i a nivell mundial?


Resposta 1:

Cal que els bancs estiguin ben capitalitzats per afrontar qualsevol situació de crisi. Hi ha casos molt freqüents en els quals els prestadors acabaven de no fer la reducció en el passat. Això explica la criticitat del capital i del palanquejament en l'esquema de les coses.

Què és una "relació de palanquejament" per als bancs?

El Comitè de Supervisió Bancària de Basilea (BCBS) va introduir una relació de palanquejament al paquet de reformes de Basilea III del 2010.

La relació de palanquejament es defineix com la mesura de capital dividida per la mesura d’exposició, expressada en percentatge. La mesura de capital és el capital de primer nivell i la mesura d’exposició inclou tant l’exposició al balanç com els elements fora del balanç.

Quin és l'objectiu de tenir una relació de palanquejament?

La ràtio de palanquejament mesura el capital bàsic d'un banc amb el seu total d'actius. La ràtio utilitza capital de primer nivell per jutjar el palanquejament que té un banc en relació amb els seus actius consolidats. Els actius de primer nivell són aquells que es poden liquidar fàcilment si un banc necessita capital en cas de crisi financera. Per tant, és bàsicament una relació per mesurar la salut financera d’un banc.

Com més elevat sigui el percentatge de palanquejament de nivell 1, més alta és la probabilitat que el banc tingui xocs negatius al balanç.

Les relacions de palanquejament s'utilitzen com a eina per les autoritats monetàries centrals per assegurar l'adequació de capital dels bancs i per limitar el grau en què una empresa financera pot aprofitar la seva base de capital.

Basilea III va establir un requisit mínim del 3% per a la ràtio de palanquejament mentre deixava oberta la possibilitat de fer un llindar encara més elevat per a algunes institucions financeres sistemàticament importants.

Per què es va introduir la relació de palanqueig?

La causa subjacent de la Gran crisi financera va ser la acumulació d’un excés de palanquejament dins i fora del balanç en el sistema bancari. En molts casos, els bancs van acumular un palanquejament excessiu mantenint uns índexs de capital aparentment forts basats en el risc. El següent procés de desencadenament en plena crisi va crear un cercle viciós de pèrdues i va reduir la disponibilitat de crèdit a l’economia real.

El BCBS va introduir una relació de palanquejament a Basilea III per reduir el risc d'aquests períodes de disgranatge en el futur i els danys que puguin causar al sistema i a l'economia financera més àmplia. Com es calcula el Ràtio de palanquejament?

La fórmula per a la proporció de palanquejament és

(Nivell 1 Capital / Total Actius Consolidats) × 100

El capital de primer nivell del banc està situat en el numerador de la relació de palanquejament. El capital de primer nivell representa el patrimoni comú del banc, els ingressos retinguts, les reserves i determinats instruments amb dividends discrecionals i sense venciment.

El denominador en el ratio de palanquejament és l'exposició total d'un banc, que inclou els seus actius consolidats, l'exposició derivada i algunes exposicions fora del balanç. Basilea III exigia als bancs que incloguessin exposicions fora del balanç, com ara compromisos per proporcionar préstecs a tercers, cartes de crèdit de reserva, acceptacions i cartes de crèdit comercials.

Quina diferència hi ha entre el coeficient de palanquejament i el coeficient d'adequació de capital de primer nivell?

El coeficient d'adequació de capital de primer nivell (CAR) és la relació del capital principal de primer nivell del banc (és a dir, el seu capital patrimonial i les seves reserves) amb els seus actius ponderats per risc total. És una mesura clau de la fortalesa financera d’un banc que s’ha adoptat com a part de l’Acord de Basilea III sobre la regulació bancària. Mesura el capital de capital bàsic d'un banc respecte dels seus actius ponderats per risc total.

La ràtio de palanquejament és una mesura del capital bàsic del banc amb els seus actius totals. La ràtio utilitza el capital de primer nivell per jutjar el palanquejament que té un banc en relació amb els seus actius consolidats, mentre que la ràtio d'adequació de capital de primer nivell mesura el capital principal del banc amb els seus actius ponderats en risc.

Quina és la limitació a l’ús del percentatge?

La limitació de l'ús de la relació de palanquejament és que els inversors depenen dels bancs per calcular i informar adequadament les seves xifres de capital i total d'actius de primer nivell. Si un banc no informa ni calcula correctament aquestes xifres, la proporció de palanquejament no seria exacta.

Què ha fet RBI en la seva última mudança de política monetària?

RBI ha reduït el coeficient de palanquejament del 4,5% al ​​4 per cent per als bancs d'importància sistemàtica i del 3,5 per cent per a la resta de bancs, cosa que els ajudarà a augmentar l'exposició.

La reducció del coeficient de palanqueig comportarà un major creixement del crèdit?

Per als bancs ben capitalitzats, amb una CAR molt superior al requisit regulatori, pot afavorir una exposició més gran. No obstant això, per als bancs famolencs de capital, l'exposició addicional haurà de ser de pesos més baixos. En cas contrari, no podran mantenir la seva CAR mentre redueixin la seva relació de palanquejament.

Font: Explicador | Per què la "relació de palanquejament" és tan important per als bancs