Quina diferència hi ha entre els models d’efectes fixos i els d’atzar?


Resposta 1:

En economometria es pot escriure el model de dades del panell bàsic

yit=xitβ+ci+uit,y_{it} = x_{it} \beta + c_i + u_{it},\dots

, t =

1,2T1,2\dots T

on

xitx_{it}

conté variables que poden canviar

ii

i no acabat

tt

i les variables que canvien

tt

i no

ii

andvariablesthatchangeoverbothiand[math]t.[/math][math]ci[/math]isanunobservedeffectorlatentvariableorunobservedheterogeneityandisoftenreferredtoasanindividualeffectorheterogeneouseffect.[math]uit[/math]areidiosyncraticdisturbancesthatchangeoverboth[math]i[/math]and[math]t[/math].Inthetraditionalapproachinstatisticsthe[math]ci[/math]aretreatedasrandomeffectsifforaparticularindividualtheyareregardedasbeingdrawnfromsomeparticulardistribution(usuallyanormaldistribution)andafixedeffectsiftheyarefixed(andcanbeestimated)foreachindividual.Inmoderneconometricsarandomeffectsmodelisregardedasoneinwhichthereiszerocorrelationbetweentheobservedexplanatoryvariablesandtherandomeffect.Whenthereisnonzerocorrelationthe[math]ci[/math]areregardedasfixedeffects.TheexistenceoffixedorrandomeffectscanbetestedusingaHausmantest. and variables that change over both i and [math]t. [/math] [math]c_i[/math] is an unobserved effect or latent variable or unobserved heterogeneity and is often referred to as an individual effect or heterogeneous effect. [math]u_{it}[/math] are idiosyncratic disturbances that change over both [math]i[/math] and [math]t[/math]. In the traditional approach in statistics the [math]c_i[/math] are treated as random effects if for a particular individual they are regarded as being drawn from some particular distribution (usually a normal distribution) and a fixed effects if they are fixed (and can be estimated) for each individual. In modern econometrics a random effects model is regarded as one in which there is zero correlation between the observed explanatory variables and the “random” effect. When there is non-zero correlation the [math]c_i[/math] are regarded as fixed effects. The existence of fixed or random effects can be tested using a Hausman test.

Tingueu en compte que les definicions utilitzades en altres disciplines poden variar. En particular, podeu consultar les definicions dels models d'efectes mixtes en l'anàlisi estadística de dades longitudinals.

Hi ha diversos bons llibres sobre anàlisi de dades del panell en economia. Recomanaria Wooldridge, Jeffrey M (2010), Anàlisi Economètrica de la secció transversal i les dades del panell 2n. Edició, Princeton. que és un text graduat i té una cobertura completa d'aquesta àrea.


Resposta 2:

En general, el model d'efectes aleatoris es considera adequat quan el nombre d'unitats de secció transversal (N) és gran i el nombre d'observacions de sèries horàries (T) és petit. La variable aleatòria ha de ser permesa per assumir un ampli espectre de valors (-inf, + inf). Això només pot passar quan N sigui prou gran. Aquest model d'efectes aleatoris no s'adapta a un conjunt de dades satisfactori amb menys seccions http: // unitats.

Cal destacar que FEM gaudeix de comoditat computacional en comparació amb REM. La selecció entre FEM i REM es realitza amb més rigor aplicant el test Hausman.

La prova de Hausman comprova si la REM és consistent, si el valor computat (de chi quadrat) és superior al valor teòric rebutgem la hipòtesi nul·la (que diu que el REM és coherent) i acceptem l'estimador d'efectes fixos.

En cas que no rebutgem la hipòtesi nul·la, acceptem l'estimador d'efectes aleatoris.