Quina diferència hi ha entre la negociació de seguretat i la negociació de futurs?


Resposta 1:

No estic segur de si la meva resposta és oportuna o no. Crec que serà útil en tot cas per a tothom.

És igual:

- si sou comerciant expert o principiant

- Ja heu seleccionat el vostre agent o no

- quin intercanvi prefereixes i quin tipus de negociació desenvolupes?

- si programes robots o comercias de forma independent

L’elecció correcta d’una plataforma comercial és molt important per a tots els operadors.

Podeu obtenir i provar qualsevol terminal comercial de forma gratuïta en aquest lloc web: http://getanyplatform.com


Resposta 2:

Comencem primer amb algunes similituds.

Similituds:

Ambdues comercialitzades a través de llocs o intercanvis altament regulats.

La mecànica de comandes és similar; limitar les comandes, les comandes de mercat, les parades i bé fins que les comandes es cancel·lin per citar-ne algunes.

Podeu comerciar tant amb "Comptes de marge" Les vostres eines tècniques de negociació, patrons de gràfics, MA, Oscillators treballen de forma intercanviable entre contractes de renda variable i futurs.

Diferències:

Daytrading: amb Stocks, necessiteu un compte de $ 25000,00 o superior al comerç de Day en un compte de marge, ja que se us classifica com a "Pattern Daytrader".

Això del S.E.C. (Lloc web de la Comissió de Valors i Valors).

“Sota les regles de FINRA, els clients que es consideren“ comerciants de dia normal ”han de tenir almenys 25.000 dòlars en els seus comptes i només poden negociar en comptes de marge. Per obtenir més informació sobre els operadors del dia patró i les regles de marge FINRA relacionades, consulteu el butlletí d’inversors del personal de la SEC “Normes de marge per a la cotització de dies”.

Amb els futurs i opcions de futur, no hi ha restriccions a la freqüència de negociació. No hi ha un llindar de 25.000 dòlars.

Marge:

Les existències cotitzades en marge estan subjectes a la regla regulada T i és en realitat un préstec per cobrar interessos que el client necessita aprovar prèviament i ofereix un apalancament fins a un màxim de 2X efectius disponibles. Un contracte de Futures cotitzat en marge és un dipòsit de bona fe i no un préstec. Totes les posicions futures especulatives estan marginades a la base del comerç diari amb un apalancament de 50 a 1.

Els requisits de marge durant la nit solen ser entre el 7 i el 10% del valor de la nit al contracte.

Un compte típic de 10.000 pot contenir 5.000 bushels de blat de moro, 100.000,00 de dòlars de 30 anys nord-americans i 110.000 dòlars per valor de S&P 500 Overnight amb el dipòsit mínim de marge.